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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2024. 05/03
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
801 S 3,159 6.16 724 4 788 1512 255-773-115-583
802 1,765 6.47 697 3 817 1514 3-20221211
803 12,283 6.88 679 3 835 1514 19872350446-93
804 1,275 7.42 640 2 874 1514 2440101330
805 2,698 7.84 602 1 912 1514 643477850
806 978 6.10 727 4 789 1516 51-121-614
807 1,054 2.97 903 7 614 1517 368475164-301
808 6,510 3.72 857 6 666 1523 1,988-26864934-1,722
809 960 6.24 717 3 807 1524 100-102203107189
810 1,642 6.10 727 4 798 1525 222174-2446531
811 773 4.10 835 6 692 1527 1,8952732043842,103
812 S 439 4.45 816 5 713 1529 59-12-21-413
813 614 3.53 872 6 658 1530 450340-6144331,498
814 1,126 5.20 780 4 750 1530 575414382
815 3 1,262 6.89 677 2 854 1531 361522-1120
816 3,117 4.16 829 5 704 1533 686556613-107296
817 K 876 4.20 824 5 713 1537 53-6647-335
818 K 1,173 3.66 867 6 673 1540 131229911
819 593 1.35 953 8 588 1541 771-23-614-5358
820 609 3.79 850 6 695 1545 822373127
821 761 5.74 749 4 797 1546 18154052-32
822 16,839 6.45 698 2 850 1548 55982-152216444
823 584 6.32 708 3 841 1549 35-272021-4
824 6,254 7.31 652 1 902 1554 90-2205203130
825 658 5.98 738 3 819 1557 22522-49112304
826 2,207 6.10 727 3 834 1561 4312-481395
827 1,011 6.26 713 2 849 1562 86121843209
828 598 6.52 694 2 869 1563 5612321624
829 1,846 4.74 802 4 766 1568 245154111365334
830 99,145 5.91 741 3 829 1570 6194053201,264342
831 2,178 6.04 735 3 837 1572 7220352645
832 1,029 3.43 876 5 698 1574 256-50-126176147
833 N 299,481 5.22 778 4 796 1574 1,9252,2911,632336907
834 461 5.70 755 3 821 1576 3932-6235
835 15,800 2.95 904 6 674 1578 1,719793278573-6,003
836 5,229 5.12 785 4 794 1579 230139-578352
837 1,838 3.74 854 5 726 1580 1,363-5512,0599765,543
838 1,036 4.38 817 4 763 1580 24531666948077
839 1,012 3.22 886 5 703 1589 9185331793
840 2,394 5.56 764 3 830 1594 475149-15462132
841 413 4.49 814 4 780 1594 384615861
842 621 3.79 850 4 747 1597 264-467864102
843 1,024 5.26 777 3 823 1600 7,7102,044202-9,36414,504
844 H 10,978 4.89 792 3 811 1603 53451351510379
845 818 4.89 792 3 814 1606 19-1-71016
846 404 3.92 843 4 768 1611 1428-1136
847 1,224 6.06 734 2 881 1615 41716834-55
848 1,072 5.39 770 3 845 1615 168-404-33146
849 987 5.81 748 2 868 1616 37-3-779-13
850 3,535 6.50 696 1 921 1617 21181012-46
851 25,111 6.42 700 1 917 1617 191128304232364
852 1,239 6.34 707 1 910 1617 964-501165
853 1,113 6.26 713 1 906 1619 148-543655227
854 58,071 5.92 740 2 880 1620 1,052241107273462
855 882 2.40 921 5 700 1621 683114480
856 574 3.96 842 4 782 1624 46-4-1232-10
857 9,282 3.08 893 5 736 1629 547-78343301683
858 339 3.17 887 4 743 1630 65927-1
859 1,825 6.08 732 1 907 1639 1843222336
860 12,468 4.83 796 3 843 1639 104444391653190
861 783 3.97 841 4 803 1644 224-145510726
862 727 3.00 902 4 745 1647 4394460
863 5,152 5.35 771 2 878 1649 143-813017-2,610
864 494 4.15 830 3 819 1649 7-46-196866
865 3,582 3.64 868 4 787 1655 164-857-262139-1,052
866 1,611 4.66 806 2 858 1664 3172229-193
867 49,351 6.30 709 0 957 1666 2962891779954
868 1,574 4.87 794 2 876 1670 3269680
869 384 2.35 922 4 749 1671 23615134-86183
870 2,772 4.11 834 3 838 1672 156-661101601,002
871 38,661 3.74 854 3 823 1677 1,1371,9861,3615,179-1,531
872 727 3.67 865 3 814 1679 9048124016
873 661 2.52 916 4 763 1679 123743-57-231
874 2,426 2.17 930 4 750 1680 338-99151-269213
875 10,466 6.12 725 0 957 1682 308931483173
876 301 4.36 819 2 865 1684 1415024-9
877 1,229 3.28 884 3 813 1697 225-333129119302
878 1,011 3.05 896 3 805 1701 31-166610511
879 17,684 4.75 801 1 900 1701 56020971201133
880 P 406 4.08 836 2 866 1702 4464337542
881 673 3.03 899 4 804 1703 269-1913-65
882 1,278 3.46 874 3 831 1705 7223-7-71-124
883 499 3.38 879 3 826 1705 812450-2572
884 2,772 4.81 799 1 909 1708 64-26-3495159
885 574 1.52 951 4 760 1711 92-826585-585
886 987 4.02 839 2 877 1716 1366338234
887 441 3.51 873 2 847 1720 2-351-14
888 504 1.65 946 4 777 1723 13-20181047
889 H 18,522 4.92 791 1 938 1729 63-160-96134-610
890 688 1.38 952 4 779 1731 70-491153100
891 495 3.69 862 2 872 1734 31688152-151201
892 3,444 2.43 919 3 822 1741 162475344380374
893 412,114 3.81 848 2 893 1741 71,5151,0081,129473
894 942 3.77 853 2 888 1741 1584614-485
895 T 309 4.47 815 1 926 1741 1-3-4-11-23
896 1,188 1.74 939 3 806 1745 144-34-64-20237
897 780 3.08 893 2 853 1746 48640-14621-326
898 11,355 2.87 907 3 846 1753 69-1445343
899 856 3.70 860 2 894 1754 1016-7195-20
900 K 555 2.94 905 2 850 1755 416-85-36612880
   4 5 6 7 89 10  
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