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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2024. 04/20
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
401 8,994 16.91 172 6 647 819 1,109313655736133
402 499 6.19 721 39 100 821 58161138191-99
403 912 12.81 313 9 508 821 4820171619
404 2,321 14.99 236 8 586 822 1533258154165
405 1,438 5.90 741 45 81 822 N/A49623050
406 S 4,979 15.38 225 7 601 826 1,5391,4451,8499881,633
407 41,078 24.00 65 4 761 826 1,7971,9152,5341,032527
408 404 5.63 758 50 70 828 89182-4012676
409 1,667 13.31 290 9 538 828 425-70493-2622,330
410 636 7.29 651 24 181 832 239129168199242
411 421 11.41 377 11 455 832 3253720-66
412 821 5.35 771 52 63 834 11620120781-79
413 1,323 5.62 759 46 80 839 299506751262225
414 4,490 15.86 216 7 623 839 1,1831,2121,2611,404882
415 602 9.69 463 13 377 840 3,127-1111,017-4554,630
416 10,423 29.65 30 3 811 841 369636551635975
417 S 84,887 11.30 381 11 461 842 1,3774,678-1922,2751,963
418 15,356 17.50 152 6 693 845 4181,3432,683591-1,519
419 11,299 12.45 327 9 520 847 956356263405804
420 2,074 10.38 431 11 418 849 1,447641,327-196-995
421 1,899 14.76 244 7 607 851 2114811347133
422 L 12,491 11.83 361 10 490 851 2,8848562882,195758
423 450 4.69 804 60 50 854 38601347883
424 16,734 9.92 457 12 397 854 7701,9017431,229348
425 1,113 6.39 701 26 153 854 2,446-2685031,359-268
426 24,928 26.65 45 3 810 855 242327287290464
427 5,212 10.19 439 11 418 857 8598124775801,125
428 L 44,163 11.81 362 10 496 858 14,8205,455873,5198,616
429 530 6.75 685 24 173 858 94365-11-199
430 1,466 5.48 767 41 92 859 248113245139118
431 S 5,630 5.67 756 38 103 859 487405270327-194
432 481 12.16 340 9 521 861 3542302818
433 1,112 12.40 330 9 533 863 15236350211-196
434 75,669 9.35 490 13 374 864 1791,101960633958
435 422 3.72 856 293 10 866 7362224-17
436 866 7.50 630 19 237 867 102-18448-11796
437 2,550 8.59 547 15 321 868 407341470383283
438 K 653 12.36 334 9 534 868 9513920598-10
439 4,394 7.04 666 22 204 870 9512493801,8251,623
440 5,503 14.56 250 7 620 870 372547299315179
441 585 8.41 564 15 307 871 414117172-890
442 24,016 13.75 281 8 591 872 1,3093,1811,7041,322146
443 8,362 17.19 167 5 709 876 87472488065877
444 H 36,491 34.75 21 2 859 880 7925327638399
445 S 537 6.37 705 24 176 881 26799157631,021
446 40,483 19.66 107 4 782 889 2,6854,2701,0913,3681,521
447 1,014 10.83 411 10 478 889 543448-1256
448 374 10.06 445 11 446 891 43-679101126
449 1,097 12.91 308 8 583 891 26033311884123
450 5,873 14.97 237 6 655 892 100113205172111
451 L 42,021 10.37 433 11 462 895 7,1771,1542,7662,44214,570
452 1,671 8.59 547 13 351 898 169423296306645
453 866 11.59 371 9 531 902 57211464-9-314
454 730 5.60 761 28 142 903 1425342715
455 2,718 9.96 455 11 449 904 5641,4441,477642-2,431
456 1,538 13.00 303 7 601 904 316755013-68
457 3,785 8.38 565 14 339 904 696712774118670
458 Y 675 10.45 428 10 477 905 681085877230
459 9,310 13.53 283 7 628 911 1,280551764463523
460 813 10.38 431 10 481 912 68944115110
461 4,190 12.79 314 7 599 913 12656234-115103
462 B 3,451 3.83 845 50 69 914 138245296133-93
463 25,109 5.33 773 28 143 916 191261234557-59
464 2,964 6.68 686 19 230 916 2,8384,4203,6943,52556
465 1,534 8.37 567 13 351 918 31565110-7
466 A 2,514 11.06 395 9 524 919 20748168-59106
467 956 2.35 921 2471 1 922 823212197119
468 1,890 11.84 360 8 563 923 21137171357-1
469 22,876 16.97 170 4 754 924 494440329382327
470 512 9.60 470 11 457 927 1438069172-276
471 15,878 14.89 240 6 687 927 1,0441,4751,2751,4521,741
472 1,194 7.17 661 17 266 927 347326375755308
473 1,846 18.57 135 4 792 927 8276761010
474 321 10.10 442 10 486 928 25223127244-401
475 2,049 8.67 540 12 389 929 14637295-72224
476 5,007 7.28 652 17 278 930 1,7223,1302,4862,6661,089
477 2,089 15.63 219 5 711 930 19719432873178
478 756 7.62 619 15 314 933 19819811317015
479 10,985 19.83 103 3 832 935 159182138263111
480 12,653 12.38 331 7 605 936 5,6971,3452,1351,330-807
481 407 9.62 468 10 468 936 2987153470
482 824 4.20 823 34 114 937 17430-28216
483 993 7.68 612 14 325 937 1451191261250
484 345 8.10 582 13 356 938 134308-136401-622
485 23,114 8.84 527 12 414 941 3,6998,2297,3908,9434,441
486 1,968 6.93 671 17 270 941 248605520509-824
487 D 12,924 3.85 844 40 97 941 821,5036972,0951,090
488 G 8,363 11.50 373 8 569 942 28193139349-145
489 209 6.38 702 19 241 943 3259-18-21
490 1,523 9.85 460 10 483 943 203241154145-241
491 600 9.63 467 10 476 943 14617516015581
492 293 5.17 782 26 162 944 395-45-147159301
493 2,946 14.33 262 6 682 944 479520354415208
494 2,358 9.69 463 10 485 948 309215434299387
495 24,698 19.76 106 3 843 949 130130246249348
496 2,686 4.20 823 31 128 951 247243174169134
497 1,480 6.07 732 20 220 952 158-38839116-128
498 3,506 13.10 301 6 651 952 42447137221521
499 1,150 7.48 631 15 322 953 8118153206-347
500 1,661 15.60 220 5 734 954 292112243142131
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