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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2024. 04/29
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
901 3,527 2.77 909 2 847 1756 100356838-466
902 2,376 3.74 853 1 905 1758 857-85-594190333
903 350 1.61 946 3 816 1762 618-1-5-26
904 457 1.92 935 3 828 1763 107-2466-40132
905 826 3.61 868 2 897 1765 130-1-255
906 561 1.71 940 3 825 1765 44-270416
907 14,289 4.66 806 0 964 1770 64753-79-501
908 959 3.04 896 2 875 1771 1642230-189-82
909 1,155 1.86 936 3 839 1775 184-202456-62307
910 1,903 3.11 890 2 888 1778 29234111-67-100
911 2,868 3.35 880 1 899 1779 161-14-3-20
912 2,595 4.06 836 1 943 1779 442354-236-199224
913 1,078 3.12 889 2 895 1784 98-2115-98112
914 1,266 3.78 851 1 933 1784 77-11013560
915 1,676 2.13 932 2 858 1790 65-39120-25-218
916 933 2.79 908 2 885 1793 20-8-2-9-16
917 2,642 3.33 881 1 914 1795 20801022949
918 853 3.67 864 1 931 1795 837-289-38
919 14,001 3.69 861 1 935 1796 308359337366-109
920 4,285 3.14 887 1 912 1799 55-17343222-3
921 S 44,775 3.30 882 1 918 1800 1,032-43146883134
922 444 3.23 884 1 919 1803 511120-479-709
923 2,762 2.26 925 2 879 1804 502-124162-264743
924 11,514 2.74 910 1 900 1810 1187383218431
925 875 0.71 962 2 854 1816 371748-4084
926 5,519 1.77 937 2 884 1821 4,358-952,016-1,614-1,688
927 508 1.30 953 2 871 1824 50-45641352
928 1,194 2.34 923 1 902 1825 3142189
929 409 3.03 898 1 927 1825 21146-1615
930 R 3,997 2.20 927 1 898 1825 728-81-16116927
931 1,816 2.50 917 1 911 1828 59-434847122
932 3,147 2.82 907 1 922 1829 3114370300-150
933 1,720 3.37 879 0 951 1830 301659-29-6
934 1,302 2.60 913 1 920 1833 19-6213-160
935 8,495 3.55 869 0 966 1835 16283340-28
936 3,156 3.10 891 0 948 1839 84838574115
937 952 2.72 911 1 930 1841 98-33-11-4848
938 652 3.01 900 1 943 1843 11-1-13
939 4,578,823 2.20 927 1 916 1843 8878102282063,460
940 1,119 0.91 959 2 886 1845 1692435149477
941 3,979 2.56 914 1 935 1849 36100-249-496102
942 2,797 2.69 912 1 937 1849 52-107123187319
943 I 17,000 2.94 904 0 946 1850 98-275280635-431
944 3,414 2.52 915 1 940 1855 4438-18-2828
945 600 1.68 943 1 914 1857 0-102015-15
946 2,258 2.09 933 1 925 1858 4426-232859
947 1,850 2.15 931 1 934 1865 578-300-130475914
948 H 3,263 2.25 926 1 943 1869 10-2237-6
949 1,609 1.72 939 1 932 1871 104-103-281
950 2,032 0.33 967 1 908 1875 22161-2793264,075
951 501 2.07 934 0 950 1884 80-33-5-6814
952 D 10,583 0.89 960 1 928 1888 1,283-2,279-3,630-1,2681,584
953 681 1.53 948 1 942 1890 52439
954 H 123,838 1.69 942 0 952 1894 349-111271-232-1,823
955 474 1.70 941 0 954 1895 141021-11-28
956 795 1.53 948 0 948 1896 775-138-30-468573
957 200 0.06 971 1 926 1897 39187-32-18861
958 1,774 0.94 958 1 941 1899 61-240-68314
959 1,557 1.67 944 0 956 1900 1205-75976
960 2,477 1.20 956 0 955 1911 23-10-6317-12
961 2,469 1.21 954 0 960 1914 9836-17-85-358
962 1,851 1.21 954 0 961 1915 52-33-63-18-266
963 708 0.79 961 0 962 1923 28445-10273
964 808 0.62 963 0 962 1925 8689-68-626
965 591 0.23 968 0 959 1927 15-1108-1
966 1,213 0.54 964 0 965 1929 746103-798216-334
967 81,196 1.07 957 0 972 1929 70-14663940
968 263 0.40 966 0 967 1933 6-2935-35-33
969 2,998 0.50 965 0 969 1934 1073537-109-39
970 1,445 0.22 969 0 968 1937 2711130-199-161
971 N 770 0.11 970 0 970 1940 171-14-1819046
972 624 0.05 972 0 971 1943 2-5204-107
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