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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2024. 04/25
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
501 1,155 7.48 633 15 323 956 8118153206-347
502 824 16.91 172 4 785 957 699532355
503 263 15.24 228 5 731 959 6-33-16
504 1,154 10.03 449 9 511 960 424126233-24428
505 1,921 8.68 540 11 421 961 94914054421,024
506 3,549 8.45 561 12 407 968 106168163268136
507 1,293 11.92 357 7 612 969 461472647356436
508 391 12.58 321 6 648 969 2813454422
509 3,189 9.55 476 10 494 970 36205153201-10
510 765 7.99 590 13 380 970 13240416142
511 2,278 8.26 577 12 395 972 59190402358-528
512 1,189 7.74 608 13 365 973 1,2957871,501933-713
513 792 8.30 573 12 403 976 25714312942-832
514 683 3.39 878 39 101 979 565-10-250-74-114
515 773 11.16 390 8 590 980 8775920250
516 1,421 10.88 407 8 574 981 295243235199244
517 1,033 11.96 355 7 627 982 8413252155-30
518 371 8.63 546 11 438 984 110309774624525
519 18,076 8.19 581 12 405 986 311363382397847
520 995 9.97 456 9 531 987 305202-191-54263
521 4,231 6.30 710 16 283 993 2,0626641,2581,607323
522 949 10.57 422 8 572 994 263299420-60-120
523 5,541 11.94 356 7 638 994 613121229558-195
524 389 10.03 449 8 546 995 32-37729949
525 7,979 17.20 166 3 829 995 50352864-53
526 333 6.58 691 16 304 995 46101171163149
527 K 725 7.89 596 12 400 996 30-4351963
528 2,433 7.62 621 13 379 1000 53212269449114
529 279,130 7.03 669 14 331 1000 2,0713,0453,1103,5932,508
530 1,885 14.52 253 4 748 1001 114193-11182-178
531 19,902 7.15 665 14 338 1003 N/A8702933,932-636
532 1,482 9.68 467 9 536 1003 1612-1753122
533 6,409 15.91 213 4 791 1004 252273201379-16
534 2,590 8.35 570 11 435 1005 32926295474-194
535 466 5.83 749 18 257 1006 123-516248
536 1,960 10.84 412 8 596 1008 147113-260573-140
537 16,164 13.36 286 5 724 1010 332249288248-34
538 7,251 10.46 429 8 581 1010 200268220354207
539 65,831 23.75 66 0 948 1014 7917218516824
540 736 4.59 812 22 208 1020 938145021
541 290,186 11.22 389 7 631 1020 7,0508,7136,5436,2418,544
542 1,182 6.89 677 14 343 1020 2,1104541,1011,6251,889
543 80,221 11.28 386 7 636 1022 3911,1401,2721,031738
544 117,227 8.99 519 9 504 1023 1,8342,2802,2312,6173,151
545 A 2,186 11.03 399 7 624 1023 24431-15101-470
546 8,066 13.49 284 5 739 1023 334133-26-3123
547 525 9.57 474 8 550 1024 5047526458
548 251 5.89 744 17 282 1026 203111-357149
549 34,702 7.63 618 12 409 1027 2,9373,2043,6294,1004,608
550 782 7.22 660 13 368 1028 871062678
551 4,602 9.30 501 9 530 1031 391157925654
552 1,255 9.33 494 9 540 1034 129-230202393-181
553 3,230 7.63 618 12 418 1036 121391498443352
554 9,895 10.00 453 8 584 1037 73336184278220
555 10,254 17.79 148 2 890 1038 1,1479071,0963791,102
556 K 6,380 6.03 737 16 302 1039 1,7037181,7089872,039
557 S 109,758 9.33 494 8 546 1040 8041,3611,5041,328972
558 1,252 10.71 417 7 626 1043 27013014399171
559 5,553 16.14 201 3 842 1043 1,96189-1231,1460
560 1,656 6.27 713 14 332 1045 47251342236404
561 2,270 6.79 684 13 362 1046 75510343-199-84
562 2,519 8.07 587 11 460 1047 28614711766-346
563 7,991 13.92 273 4 774 1047 11188116171-259
564 21,628 12.98 305 4 743 1048 1,6452,6132,5562,4793,031
565 2,680 15.02 234 3 814 1048 27390-1682956
566 687 11.27 387 6 664 1051 171-124648-34
567 4,649 7.72 611 11 441 1052 1768471,023163-1,217
568 1,075 12.10 345 5 708 1053 568445174499252
569 6,309 11.70 366 6 687 1053 1,750636490701964
570 1,916 4.22 824 19 229 1053 2042236694-86
571 15,104 10.50 426 7 628 1054 7,2222,5694,3647,3802,723
572 1,943 8.75 536 9 524 1060 5141203354
573 2,244 7.00 670 12 391 1061 252537406249629
574 1,769 12.06 350 5 714 1064 61-53757193
575 H 2,118 4.53 815 18 249 1064 171105124107166
576 651 8.59 549 9 516 1065 7512-14-651
577 8,393 12.92 307 4 759 1066 6329209633271,468
578 1,793 7.59 624 11 443 1067 11148473142
579 561 2.17 931 29 136 1067 1332-513-183
580 3,246 13.98 271 4 800 1071 66121103168211
581 1,390 9.62 470 7 604 1074 36128137123-81
582 1,003 4.13 832 19 243 1075 23984327-100699
583 344 8.06 588 10 488 1076 107-6024152122
584 11,784 8.98 521 8 556 1077 3,7196,6213,1882,971554
585 2,801 5.85 747 14 330 1077 247718128145
586 682 7.54 628 11 450 1078 15533105260-33
587 T 613 4.18 828 18 251 1079 829383125
588 5,150 4.78 802 17 278 1080 659803521876-1,264
589 533 10.32 437 7 643 1080 3-101571
590 714 9.02 518 8 565 1083 30231234751151
591 923 7.34 650 11 433 1083 143907062-6
592 1,663 4.36 820 17 265 1085 5,660-9852,1861,5602,369
593 H 15,402 8.79 532 8 556 1088 7562751,020836-2,055
594 647 9.91 460 7 632 1092 50935229-51
595 288 8.45 561 9 532 1093 1421614335
596 1,004 9.25 504 8 589 1093 75606113870
597 897 9.52 479 7 615 1094 215605411593
598 721 9.29 502 8 593 1095 1,042-50-267-100-217
599 1,929 12.50 323 4 772 1095 6411316332
600 14,658 15.88 214 2 884 1098 966683122128
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